Efektivnější správa aktiv

Zjednodušíme vám práci

Potřebujete kvalitní analytický software? Tápete, jak se lépe rozhodovat při diverzifikaci, řízení rizika a vyhledávání vhodných investic?

Vyzkoušejte a uvidíte

Zařaďte ve vaší společnosti na vyšší rychlost! Používejte tytéž aplikace, které se osvědčily i silným evropským a světovým fondům. Přidejte se na stranu úspěšných i vy.

Dosáhněte nejlepších výsledků díky možnostem vizualizace, pokročilé analytice či automatizaci celé řady kroků. Schopnost dokázat zodpovědět i komplexní dotazy přesněji z vás udělá silnou konkurenci na trhu správy aktiv.

Výsledky systémů, které využívají naše nástroje

Automatický obchodní systém	Momentum Formula	Stock Picker
Aktualizace	31. prosince 2020	31. prosince 2020
Start obchodování	17. července 2019	03. června 2020
Výkonnost p.a. (%)	12.65 %	26.84 %
Výkonnost p.a. (%), bez zahrnutí poplatků a forexu*	15.62 %	36.52 %
*Výkonnost portfolia očištěná o poplatky brokerovi může být lépe vypovídajícím ukazatelem. Například u systému Stock Picker je poplatek za obchod 1,01 USD, ať investujeme 700 USD nebo 7 000 USD. Při správě portfolia v CZK rovněž podstupujeme měnové riziko.

Spojili jsme síly a dali dohromady vlastní vývoj finančních technologií. Jsme tým finančních inženýrů, datových analytiků a vývojářů z CCF RESEARCH, a. s. a Mendelovy univerzity. U některých projektů spolupracujeme také s odborníky z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Mezi naše nejnovější aplikace se řadí StockPicking Model sloužící pro výběr akcií; PatternLab, jehož účelem je hledání cenových vzorů; Scoring Model pro eliminaci ztrátových period u aktivně řízených investičních strategií. Dokážeme však i oceňovat strukturované produkty a optimalizovat portfolia. Podívejte se na jednotlivé moduly, které vám nabízíme.

A. Vybírejte akcie prostřednictvím StockPicking Modelu

Mějte jasná data při rozhodování do čeho právě investovat. Vycházet z přesných hodnot a mít se o co opřít je v investicích základ. StockPicking Model vám zjednoduší výběr akcií. Nechte si doporučit ty aktuálně nejvhodnější akcie pro sestavení svého long & short portfolia. Aplikaci můžete použít jako pomocný nástroj při rozhodování, do čeho se vyplatí investovat nebo vám pomůže sestavit celé portfolio. Sami si zvolte investiční (rebalanční) horizont svého portfolia. To může být den, týden, měsíc, tři měsíce či půl roku. Po uplynutí dané doby pak díky této obchodní platformě získáte nová data, která vám pomohou upravit vaše akciové portfolio podle aktuálních potřeb.

Jak to celé funguje? StockPicking Model je založen na analýze makroprediktorů – v případě firem pak na analýze specifických prediktorů – a jejich následné bayesovské selekci. Průměrný roční výnos dosahuje 17.69 %, zatímco maximální pokles hodnoty dosahuje -13.72 %. Historickou výkonnost akciového portfolia složeného z dat aplikace vidíte na grafu.

B. Mějte přehled s PatternLabem

Šetřete svým časem a zjednodušte si hledání cenových vzorů. Aplikace PatternLab se vám bude hodit především při tvorbě technických analýz. Cenové vzory využijete na veškerých finančních, akciových i komoditních trzích, a dokonce i kryptoaktivech. K dnešnímu dni jich naše databáze eviduje už více než 70. PatternLab vám dokáže vytvořit přehlednou statistiku o počtu výskytu určitých vzorů. Zároveň také získáte podrobné informace o tom, jak se v předchozích dnech vyvíjely akcie.

Sledujte všechny nástroje – včetně cenových vzorů – pohromadě a pohodlně na jednom místě.

C. Eliminujte ztráty se Scoring Modelem

Nevyhazujte peníze oknem. S pomocí Scoring Modelu dokážete eliminovat poklesy své obchodní strategie a ochránit tím své investice. Znáte to, obchodní strategie jsou v jednu chvíli velmi úspěšné a daří se jim, ale najednou přijde období, kdy se hodnota spravovaného majetku začne propadat. Vyvarujte se podobným negativním skokům za pomoci aplikace Scoring Model. Dokáže rozpoznat transakce provedené v době, která není pro vaši investiční strategii úplně výhodná, a následně je přeruší. Díky tomu snižuje pravděpodobnost, že přijdete o majetek a zároveň zlepšuje poměrové ukazatele výkonu.

Představu, jak aplikace funguje, si můžete udělat na tomto grafu. Ukazuje pokles hodnoty majetku u momentové strategie obchodující financial futures na ropě. Nejhlubší poklesy obchodní strategie se snížily z 27.91 % na 4.95 %. To vede ke zlepšení výkonnostních parametrů strategie.

D. Oceňujte strukturované produkty

Buďte v obraze, kam vaše peníze putují. Doba, kdy se investorům nabízel mix dluhopisů a akcií, je ta tam – nyní jsou v kurzu strukturované produkty. Má to však jeden háček: skutečná tržní cena strukturovaných produktů se často liší od té, kterou investor zaplatí. Jak na to vyzrát? S pomocí aplikace na oceňování strukturovaných produktů. Nechte si porovnat ceny jednotlivých investičních alternativ a mějte jasno, jak výhodný obchod na vás čeká. Neplaťte zbytečně vysoké marže.

E. Optimalizujte své portfolio

Maximalizujte svůj výnos a eliminujte rizika. Optimalizace portfolia dokáže dynamicky upravit hodnotu nakoupených aktiv tak, aby váš celkový rizikově-výkonnostní profil odpovídal vašim očekáváním. Všechny kombinace rizika a výnosu se díky tomuto přístupu pohybují na „hranici efektivních portfolií“, což ve zkratce znamená, že buď zisk při tolerované míře rizika maximalizujete, nebo při požadované míře zisku minimalizujete rizika. Tuto aplikaci jsme navíc vybavili modely, které dokáží odhadovat budoucí korelace mezi investičními nástroji zahrnutými v portfoliu. Díky těmto informacím máte jako uživatel možnost nahlédnout do pravděpodobného dění v blízké budoucnosti. Nakonec tak rebalancujete své portfolio už v momentě, kdy se zvýší tržní napětí. S pomocí naší aplikace totiž dojde ke snížení rizik spojených s rychlým poklesem cen aktiv v dobách zvýšené volatility.