Představujeme výsledky našich automatických obchodních systémů běžících na reálných penězích

Níže naleznete více informací o našich automatických obchodních systémech

Očekávaná výkonnost, na kterou jsou systémy modelovány, je 20 % p.a. Obchodujeme prostřednictvím Interactive Brokers.

Momentum Formula II

Momentum Formula je obchodní systém založený na kvantitativní analýze perzistence trendových fází trhu, přičemž je plně automatický (= automatický výpočet a vložení limitní objednávky, stop loss pokynu i profit target pokynu, automatický posun stop loss pokynu při dosažení break even hranice). Exekuce pokynů probíhá na futures trzích burz COMEX a NYMEX. Spekulujeme vždy na růst/pokles ceny ropy/zlata. Pokud jsme úspěšní, vyděláme okolo 500 USD, pokud neúspěšní proděláme okolo 250 USD. Modelovaná pravděpodobnost úspěchu je okolo 40 %.

Ilustrativní obrázek, není aktualizován dle výše uvedené výkonnostní tabulky.

V září 2019 jsme díky chybě typu příkazu MKT realizovali větší ztrátu. AOS zadával příkaz typu Market a vzhledem k víkendovému útoku v SAE nebyla při zadávání příkazu po otevření trhu protistrana, která by realizovala obchod za očekávanou cenu. Systém byl následně vypnut a v březnu 2020 byla nasazena aktualizovaná verze, rovněž s novým LMT typem příkazu.

Stock Picker

Stockpicking Model doporučuje nejvhodnější akcie pro sestavení long&short portfolia a je založený na analýze makroprediktorů, pro firmu specifických prediktorů a následné bayesovské selekci prediktorů. Aplikace může být použita jako nástroj pro podporu rozhodování nebo mohou být výstupy kopírovány a použity k sestavení portfolia. V portfoliu držíme v pozici Long (spekulujeme na růst) vždy 20 akcií, u kterých dle našeho modelu předpokládáme největší růst, a 20 akcií v pozici Short (spekulujeme na pokles), u kterých očekáváme největší pokles. Long pozice kupujeme za přibližně 750 USD (tedy pokud například akcie Apple Inc. [AAPL] stojí 351 USD, kupujeme 2 akcie za 702 USD), Short pozice za přibližně 500 USD. Portfolio rebalancujeme vždy jednou měsíčně. Vybíráme z indexu S&P 100, zahrnujícího akcie 100 největších na burze obchodovaných podniků v USA.

Ilustrativní obrázek, není aktualizován dle výše uvedené výkonnostní tabulky.